8-800-700-23-26
Заказать обратный звонок
  • некорректное значение
  • некорректное значение

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Спасибо за обращение! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Анализ состояния банков, подвергшихся санкциям со стороны ЦБ во второй половине 2013 – начале 2014 г

Итак, как и собирался в прошлом сообщении, рассмотрю финансовое состояние банков, лишенных лицензии (либо санированных) при участии нового руководства ЦБ. Делаю я это не из праздного любопытства, а с целью повышения качества прогнозной модели, описанной ранее. Разумеется, выборка банков совсем не велика, и о какой-либо статистической значимости наблюдений говорить не приходится, но определенные выводы сделать будет можно.

 

Идеально, конечно, было бы использовать в данном анализе методику Big Data, ведь это как раз то, для чего она и создана: поиск в массиве данных неочевидных закономерностей. Но, увы, таких возможностей пока что нет, поэтому проверяемые параметры определены экспертным путем (мной), а их справедливость покажет дальнейший анализ.


Итак, всего за период с 01/07/2013 по 01.03.2013 было отозвано 35 лицензий, еще 3 банка были санированы, всего – 38. Критерии, по которым можно судить о надежности банка, я описывал в одном из предыдущих постов, и теперь настало время проверить их на практике.



Все критерии могут быть разделены на цифровые, основанные на отчетности банков, доступной на сайте cbr.ru, и не цифровые, определяемые новостным фоном относительно каждого банка.


Начнем с цифровых:

  1. Нарушение обязательных нормативов за последние 6 месяцев существования банка было отмечено у 11 из 38 рассматриваемых банков, 29%. В то же время по всей банковской системе нарушителей было 41 или 5%. Таким образом можно говорить о значимости этого параметра для прогнозирования перечня банков. В то же время, вероятность того, что у банка нарушившего норматив отзовут лицензию составляет 11/41 или 27%, несомненно высокая но не ключевая, таким образом, при анализе отдельного банка этот параметр должен учитываться только в совокупности с остальными. Аналогичные рассуждения будут и по следующим параметрам.
  2. Попадание банка в «зону риска» по нормативам (Н1<11%, Н2<20%, Н3<55%) – 24 из 38 – 63%, в среднем «по больнице» - 21%. Параметр важный как для прогнозирования, так и для анализа отдельных банков.
  3. Недостаточная ликвидность – 16 из 38 (42%), в среднем – 55%. При всей методологической обоснованности параметр не оправдал себя. При этом, ликвидность считал очень грубо, возможно проблема в этом, в общем для дальнейшего использования надо уточнять.
  4. Резкое снижение уровня ликвидности – 32%, в среднем – 7%. Вот, это уже теплее. Значимый параметр.
  5. Анализ данных кредитного портфеля не выявил значимых корреляций: рост кредитного портфеля более чем на 20%  за последние 2 месяца наблюдается у 3%, в то время как в среднем – 6%; при этом  аналогичный рост просрочки – 37% против 22%; уменьшение полученного  обеспечения – 18% против 22%. Увы, теория о том, что перед отзывом банки активно выводят деньги через кредиты не оправдалась, видимо уже давно все выведено. А вот рост просрочки и снижение объемов обеспечения налицо.
  6. Отдельно рассмотрел общий уровень просроченной задолженности – больше 5% от кредитного портфеля или меньше 1% с теоретической точки зрения подозрителен, на практике показали 34% и 26% соответственно против 25% и 22% у всех банков. Явных соответствий отметить не можем.
  7. Анализ вложений в ценные бумаги также не дал веских критериев: доля облигаций и векселей составляющая более 10% от чистых активов наблюдается только у 5% «плохих банков», в то время как в общем массиве – 31% и 8% соответственно. При этом не отмечено и значимого роста вложений в эти активы за 2 месяца до отзыва лицензии – увеличились они только у 2 банков (5%), в то время как в целом по рынку на 9% и 5% соответственно. Особняком здесь стоят вложения в ПИФы: 14% против 5% по рынку.
  8. Доля прочих активов в чистых активах более 10% также настораживающий параметр. Отмечена у 29% «плохих» банков и 11% общего количества.
  9. Отношение оборотов по кассе к чистым активам более 40 (среднее значение для банков ТОП-400 – 32) выявлено у 42% против 39% от общего числа. Скорее всего, здесь виноват метод отбора, надо было задать большую величину.
  10. Доля остатков по кассе в чистых активах более 7% наблюдается у 37% из 38 банков, при общей доле 16%. Таким образом, этот параметр может считаться значимым.

Получается, из 16 рассмотренных цифровых параметров значимыми могут считаться 7, еще 2 на уточнение, а остальные 7 не показали корреляции с риском отзыва лицензии. При этом, у 37 из 38 банков наблюдается хотя бы 1 из рассматриваемых признаков, при рассмотрении по 16 параметрам, а при рассмотрении по 7 – у 26, при рассмотрении по 9 – у 34. Таким образом, уточнение двух параметров необходимо для сохранения точности расчета.


С не цифровыми критериями все проще – их значимость для прогнозирования определенно высока – наличие негативных новостей предшествует проблемам у 14% банков, в то время как в целом по рынку негативные новости были лишь по 3% банков. В то же время, в абсолютных цифрах этот параметр был отмечен заблаговременно только у 3 (из 38) банков. Таким образом, для индивидуального анализа банка это очень важный критерий, а вот для построения прогнозной модели не слишком полезный. Еще один интересный момент: проведение внеплановой проверки ЦБ или снижение рейтинга ведущими рейтинговыми агентствами не было отмечено ни у одного банка, лишившегося лицензии.

Реестровая банковская гарантия в короткие сроки

Без открытия р/с, без аванса, с оплатой на счет банка

Получить

Статьи по теме:

Надежные банки. "Белый список"

Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии

Проверка прогноза

 

 

Григорий Ювченко 

©ООО "РусТендер" 
____________________________________________
Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника - tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Все статьи

Поделитесь ссылкой на эту статью

Оставьте заявку на бесплатную консультацию или расчет стоимости

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности


Спасибо за обращение

Благодарим за обращение в нашу компанию!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Оставьте запрос на подготовку заявки на любой тендер