mail@tender-rus.ru

8-800-700-23-26

Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
  • Поле заполнено неправильно
Спасибо за обращение! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Проверка прогноза

Итак, в одном из предыдущих постов я проанализировал отчетность российских банков и некоторые иные параметры деятельности, выделил наиболее значимые (по моему мнению на тот момент) и сделал рэнкинг.


После чего на основании количественного анализа наличия подозрительных критериев (три и более) для каждого банка составил прогноз по отзывам лицензии.

 


Разумеется, с методологической точки зрения, выкладки далеки от идеала, об этом я напишу чуть позже, но все-таки интересно посмотреть, насколько правдивым оказался прогноз трехмесячной давности. Вот он (специально в таком виде, чтобы ненароком никого не обидеть :) ), всего 141 банк:

104356828021967293930583115324730651405299220732273246911212123
337026385542923263219127822227254717922109693404269916231132203
496729993296522704192029002108280128272862598326565529688802011
608306827953248573124288097012221319155515811942256232783360336
831632650684720254230062856280728791810036463002128336727565071
777249326442767298295763732056802731338426963472098153277211536
251950196825812799671173028962853336432957734081917385227127411
7012518129323232713000130929371382121521317470994831042892842870
2428202924801677107
Вычеркиваем санированные или лишенные лицензии банки после 01.12.2013:
2428 (3), 107 (5), 2029 (4), 1677 (4), 2480 (3), 2098 (3), 2939 (5), 2968 (3), 2699 (3), 1950 (3), 554 (3), 1967 (5);
кроме этого были отозваны лицензии у банков, не попавших в прогноз:
2192 (1), 2865 (1), 2425 (2), 3399 (1), 1909 (1), 2023 (1), 2436 (1), 1910 (2), 543 (2) (в скобках – количество негативных факторов).
 

Таким образом, на основании прогноза была определена «зона риска»: 141 из 855 банков (16%), в которую попали 12 из 21 (57%) проблемных банков. Любопытно, что не было ни одного банка, подвергшегося санкциям регулятора, не отмеченного ни одним из подозрительных критериев.
 

Справедливости ради необходимо отметить, что в силу индивидуального рассмотрения регулятором каждого случая отзыва лицензии (санирования), недостатка информации и небольшого числа элементов выборки, такой прогноз (основанный на суммировании) не может быть достаточно методологически верным. Во-первых, слишком скудная информация. Рейтинговые агентства, прогнозирующие дефолт предприятия (или банка) в обязательном порядке оперируют внутренней информацией, да и то частенько ошибаются, что уж говорить о умозаключениях, основанных на отчетности, предоставляемой банками на всеобщее обозрение. Во-вторых, отзыв лицензии всегда вызван индивидуальными причинами, наиболее значимыми из которых являются вывод активов или совершение сомнительных операций, ни одна из которых не может быть (в большинстве случаев, крайние варианты, например, с оборотами по кассе в тысячи раз превышающими остатки, не берем) со сколь-нибудь значимой точностью определена на основании отчетности РСБУ. В-третьих, к потере банком финансовой устойчивости может привести любой из негативных сценариев поведения клиентов, собственников или регулятора, причем его наличия будет абсолютно достаточно, ни о каком суммировании вероятностей не может быть и речи.

Несмотря на это, точность прогноза достаточна для того чтобы я не прекратил его доработку: необходимо проанализировать значимость каждого из указанных факторов и придать им весовые коэффициенты.

 

Реестровая банковская
гарантия за 3 дня

Минимум документов. Без залога
и открытия р/с. 0% переплаты

 

Вероятно, вам будут интересны следующие статьи:

Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии

Анализ состояния банков, подвергшихся санкциям со стороны ЦБ

Надежные банки. "Белый список"

 

 

Григорий Ювченко 

©ООО "РусТендер" 
____________________________________________
Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника - tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и расчет стоимости


Спасибо за обращение

Благодарим за обращение в нашу компанию!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Готовы ответить на Ваши вопросы
  • Мария Гасымова
  • Наталия Жидкова
*Время работы
консультантов
с 9:00 до 18:00 МСК

Оставьте Ваш адрес электронной почты для подписки на еженедельную рассылку «Новости Госзаказа»

Никакого спама, одно письмо в неделю с лучшими статьями за 7 дней

Вы успешно подписаны на рассылку