8-800-700-23-26
Заказать обратный звонок
  • некорректное значение
  • некорректное значение

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Спасибо за обращение! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии

Как и обещал в предыдущей заметке я не пожалел времени и проанализировал финансовое состояние и иные факторы, характеризующие устойчивость, российских банков. На основании этой информации я бы хотел сделать прогноз (в конце заметки) по вероятности отзыва лицензии у банков в 2014 году.

 

В дальнейшем я проанализирую банки с отзывом лицензии на предмет соответствия их положения рассматриваемым критериям, что позволит сделать вывод о значимости того или иного фактора.

Анализ я проводил по следующим параметрам по отчетности на 01.12.2013:


1. Анализ нарушения нормативов
В качестве первоначального обзора я взял информацию по нарушению нормативов за последние 6 месяцев. Нормативы нарушали 20 банков, из которых у трех на дату проведения анализа (15.01.2014) была уже отозвана лицензия. Таким образом, получаем 17 организаций для нашего прогноза. Далее расчет проводится аналогично.

2. Наличие информации о задержке платежей банками – 13 банков, лицензия у одного уже отозвана;

3. Негативные новости - 17 банков, у одного отозвана лицензия;

4. Информация о приостановлении приема вкладов – 4 банка;

5. Снижение рейтингов или их отзыв рейтинговыми агентствами – 5 банков;
6. Внеплановые проверки за последние 6 месяцев – 10 банков;
На этом анализ нецифровых факторов окончен, переходим к изучению отчетности
7. Зона риска по нормативам – 176 банков;

8. Анализ ликвидности: оцениваем соотношение ликвидных активов и пассивов, по которым возможно досрочное погашение, а также смотрим банки с резким ухудшением этого параметра за последний месяц. Увы, с ликвидностью у российских банков не очень-то хорошо – 733 банка. Скорее всего, этот показатель будет первым в списке на корректировку, не можем же мы в прогноз на отзыв записать 80% банков…

9. Диспропорции кредитного портфеля ЮЛ – смотрим банки с ростом кредитного портфеля ЮЛ и ИП не подкрепленным ростом остатков по р/с ЮЛ и ИП и ростом величины полученного обеспечения. Это свидетельствует о выводе средств из банка. 86 банков.

10. Оцениваем рост статей активов через которые обычно осуществляется вывод средств. Вложения в облигации – анализируем банки с долей вложений в облигации более 10% от активов, существенно нарастивших их за последний месяц – 71 банк (-1 отзыв); Аналогично с векселями и ПИФами – 36 (-1) и 48 (-2) соответственно;

11. Последний этап – анализ оборотов и остатков по кассе по отношению к величине активов – 266 банков (большое количество обусловлено несовершенством методов анализа: взял все банки с показателями по этим статьям превышающими среднерыночные в 1,5 и более раза).

Подводим итоги: проанализировано банков – 855, количество банков, по которым наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных факторов – 767 (90%), 2 – 432 (51%), 3 – 141 (16%), 4 – 23 (3%), 5 – 6 (1%).


Интересный момент, среди надежных банков, входящих в список ЦБ (см. предыдущий пост) (72 банка) хотя бы один фактор у 64 организаций (89%), 2 – 25 (35%), 3 – 4 (6%), четыре и более – ни у одной. То есть уже из этих выкладок можно сделать вывод о нахождении в зоне риска банков при наличии у них трех и более отрицательных критериев.

Итак, вот перечень банков, находящихся в зоне риска:
1043568280219672939305831153247306514052
9922073227324691121212333702638554292326
3219127822227254717922109693404269916231
1322034967299932965227041920290021082801
2827286259832656552968880201160830682795
3248573124288097012221319155515811942256
2327833603368316326506847202542300628562
8072879181003646300212833672756507177724
9326442767298295763732056802731338426963
4720981532772115362519501968258127996711
7302896285333643295773408191738522712741
1701251812932323271300013092937138212152
13174709948310428928428702428202924801677107


Для интерпретации этих данных в сколь-нибудь обоснованный анализ необходимо провести анализ финансового состояния банков, подвергшихся санкциям регулятора и придать каждому из показателей какой-то удельный вес, для повышения точности расчета.

Реестровая банковская гарантия в короткие сроки

Без открытия р/с, без аванса, с оплатой на счет банка

Получить

Статьи по теме:

Определение надежности банка. Основные методы

Определение надежности банка. Стоп факторы

Проверка прогноза

 

 

©ООО "РусТендер" 
____________________________________________
Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника - tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Все статьи

Поделитесь ссылкой на эту статью

Оставьте заявку на бесплатную консультацию или расчет стоимости

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности


Спасибо за обращение

Благодарим за обращение в нашу компанию!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Оставьте запрос на подготовку заявки на любой тендер