Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии

Как и обещал в предыдущей заметке я не пожалел времени и проанализировал финансовое состояние и иные факторы, характеризующие устойчивость, российских банков. На основании этой информации я бы хотел сделать прогноз (в конце заметки) по вероятности отзыва лицензии у банков в 2014 году.

 

В дальнейшем я проанализирую банки с отзывом лицензии на предмет соответствия их положения рассматриваемым критериям, что позволит сделать вывод о значимости того или иного фактора.


Анализ я проводил по следующим параметрам по отчетности на 01.12.2013:


1. Анализ нарушения нормативов
В качестве первоначального обзора я взял информацию по нарушению нормативов за последние 6 месяцев. Нормативы нарушали 20 банков, из которых у трех на дату проведения анализа (15.01.2014) была уже отозвана лицензия. Таким образом, получаем 17 организаций для нашего прогноза. Далее расчет проводится аналогично.

2. Наличие информации о задержке платежей банками – 13 банков, лицензия у одного уже отозвана;

3. Негативные новости - 17 банков, у одного отозвана лицензия;

4. Информация о приостановлении приема вкладов – 4 банка;

5. Снижение рейтингов или их отзыв рейтинговыми агентствами – 5 банков;
6. Внеплановые проверки за последние 6 месяцев – 10 банков;
На этом анализ нецифровых факторов окончен, переходим к изучению отчетности
7. Зона риска по нормативам – 176 банков;

8. Анализ ликвидности: оцениваем соотношение ликвидных активов и пассивов, по которым возможно досрочное погашение, а также смотрим банки с резким ухудшением этого параметра за последний месяц. Увы, с ликвидностью у российских банков не очень-то хорошо – 733 банка. Скорее всего, этот показатель будет первым в списке на корректировку, не можем же мы в прогноз на отзыв записать 80% банков…

9. Диспропорции кредитного портфеля ЮЛ – смотрим банки с ростом кредитного портфеля ЮЛ и ИП не подкрепленным ростом остатков по р/с ЮЛ и ИП и ростом величины полученного обеспечения. Это свидетельствует о выводе средств из банка. 86 банков.

10. Оцениваем рост статей активов через которые обычно осуществляется вывод средств. Вложения в облигации – анализируем банки с долей вложений в облигации более 10% от активов, существенно нарастивших их за последний месяц – 71 банк (-1 отзыв); Аналогично с векселями и ПИФами – 36 (-1) и 48 (-2) соответственно;

11. Последний этап – анализ оборотов и остатков по кассе по отношению к величине активов – 266 банков (большое количество обусловлено несовершенством методов анализа: взял все банки с показателями по этим статьям превышающими среднерыночные в 1,5 и более раза).

Подводим итоги: проанализировано банков – 855, количество банков, по которым наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных факторов – 767 (90%), 2 – 432 (51%), 3 – 141 (16%), 4 – 23 (3%), 5 – 6 (1%).


Интересный момент, среди надежных банков, входящих в список ЦБ (72 банка) хотя бы один фактор у 64 организаций (89%), 2 – 25 (35%), 3 – 4 (6%), четыре и более – ни у одной. То есть уже из этих выкладок можно сделать вывод о нахождении в зоне риска банков при наличии у них трех и более отрицательных критериев.


Для интерпретации этих данных в сколь-нибудь обоснованный анализ необходимо провести анализ финансового состояния банков, подвергшихся санкциям регулятора и придать каждому из показателей какой-то удельный вес, для повышения точности расчета.

Банковская гарантия для государственных и коммерческих тендеров

Без открытия р/с, за 2 часа, с оплатой на счет банка от 1000 руб.

Получить

Статьи по теме:

Определение надежности банка. Основные методы

Определение надежности банка. Стоп факторы

 

 

©ООО "РусТендер" 
____________________________________________
Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника - tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Все статьи

Поделитесь ссылкой на эту статью

Мы сохраняем файлы cookie. Просматривая этот сайт, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Позвонить бесплатно

Оставьте заявку на бесплатную консультацию или расчет стоимости

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Защита от спама reCAPTCHA, Конфиденциальность и Условия использования Google.


Спасибо за обращение

Благодарим за обращение в нашу компанию!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Оставьте запрос на подготовку заявки на любой тендер


Хотите узнавать обо всех изменениях в госзакупках первыми?

Подпишитесь на нашу рассылку


  • некорректно

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Вы успешно подписаны на рассылку

Или следите за новостями гозаказа в наших группах

Требуется обеспечение?

Получите бесплатный расчет лимита по тендерному займу или банковской гарантии.

  • некорректно
  • или

  • некорректно

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Хотите получить брошюру с полезными советами по оформлению банковской гарантии?

Подпишитесь на нашу рассылку


  • некорректно

Отправляя нам данные, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных, согласно нашей политике конфиденциальности

Вы успешно подписаны на рассылку

Для просмотра и скачивания брошюры по банковской гарантии перейдите по этой ссылке.

Или следите за новостями гозаказа в наших группах

Еще не открыли спецсчет?

Бесплатное открытие спецсчета для участия в торгах за 1 день

Заказать