Благодарим за обращение в нашу компанию!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
- РусТендер
- Статьи
- Как оценить надежность банка
- Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии
Анализ состояния российских банков. Прогноз по отзывам лицензии
Как и обещал в предыдущей заметке я не пожалел времени и проанализировал финансовое состояние и иные факторы, характеризующие устойчивость, российских банков. На основании этой информации я бы хотел сделать прогноз (в конце заметки) по вероятности отзыва лицензии у банков в 2014 году.
В дальнейшем я проанализирую банки с отзывом лицензии на предмет соответствия их положения рассматриваемым критериям, что позволит сделать вывод о значимости того или иного фактора.
Анализ я проводил по следующим параметрам по отчетности на 01.12.2013:
1. Анализ нарушения нормативов
В качестве первоначального обзора я взял информацию по нарушению нормативов за последние 6 месяцев. Нормативы нарушали 20 банков, из которых у трех на дату проведения анализа (15.01.2014) была уже отозвана лицензия. Таким образом, получаем 17 организаций для нашего прогноза. Далее расчет проводится аналогично.
2. Наличие информации о задержке платежей банками – 13 банков, лицензия у одного уже отозвана;
3. Негативные новости - 17 банков, у одного отозвана лицензия;
4. Информация о приостановлении приема вкладов – 4 банка;
5. Снижение рейтингов или их отзыв рейтинговыми агентствами – 5 банков;
6. Внеплановые проверки за последние 6 месяцев – 10 банков;
На этом анализ нецифровых факторов окончен, переходим к изучению отчетности
7. Зона риска по нормативам – 176 банков;
7. Зона риска по нормативам – 176 банков;
8. Анализ ликвидности: оцениваем соотношение ликвидных активов и пассивов, по которым возможно досрочное погашение, а также смотрим банки с резким ухудшением этого параметра за последний месяц. Увы, с ликвидностью у российских банков не очень-то хорошо – 733 банка. Скорее всего, этот показатель будет первым в списке на корректировку, не можем же мы в прогноз на отзыв записать 80% банков…
9. Диспропорции кредитного портфеля ЮЛ – смотрим банки с ростом кредитного портфеля ЮЛ и ИП не подкрепленным ростом остатков по р/с ЮЛ и ИП и ростом величины полученного обеспечения. Это свидетельствует о выводе средств из банка. 86 банков.
10. Оцениваем рост статей активов через которые обычно осуществляется вывод средств. Вложения в облигации – анализируем банки с долей вложений в облигации более 10% от активов, существенно нарастивших их за последний месяц – 71 банк (-1 отзыв); Аналогично с векселями и ПИФами – 36 (-1) и 48 (-2) соответственно;
11. Последний этап – анализ оборотов и остатков по кассе по отношению к величине активов – 266 банков (большое количество обусловлено несовершенством методов анализа: взял все банки с показателями по этим статьям превышающими среднерыночные в 1,5 и более раза).
Подводим итоги: проанализировано банков – 855, количество банков, по которым наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных факторов – 767 (90%), 2 – 432 (51%), 3 – 141 (16%), 4 – 23 (3%), 5 – 6 (1%).
Интересный момент, среди надежных банков, входящих в список ЦБ (см. предыдущий пост) (72 банка) хотя бы один фактор у 64 организаций (89%), 2 – 25 (35%), 3 – 4 (6%), четыре и более – ни у одной. То есть уже из этих выкладок можно сделать вывод о нахождении в зоне риска банков при наличии у них трех и более отрицательных критериев.
Итак, вот перечень банков, находящихся в зоне риска:
1043568280219672939305831153247306514052
9922073227324691121212333702638554292326
3219127822227254717922109693404269916231
1322034967299932965227041920290021082801
2827286259832656552968880201160830682795
3248573124288097012221319155515811942256
2327833603368316326506847202542300628562
8072879181003646300212833672756507177724
9326442767298295763732056802731338426963
4720981532772115362519501968258127996711
7302896285333643295773408191738522712741
1701251812932323271300013092937138212152
13174709948310428928428702428202924801677107
Для интерпретации этих данных в сколь-нибудь обоснованный анализ необходимо провести анализ финансового состояния банков, подвергшихся санкциям регулятора и придать каждому из показателей какой-то удельный вес, для повышения точности расчета.
Статьи по теме:
Определение надежности банка. Основные методы
Определение надежности банка. Стоп факторы
©ООО "РусТендер"
____________________________________________
Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника - tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ